證券公司金融衍生品柜臺交易業(yè)務規(guī)范

證券公司金融衍生品柜臺交易業(yè)務規(guī)范

第一條為規(guī)范證券公司金融衍生品柜臺交易(以下簡稱衍生品交易)行為，保護交易各方合法權益，防范市場風險，根據《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司柜臺交易業(yè)務規(guī)范》等相關規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范所稱的金融衍生品是指遠期、互換、期權等價值取決于股權、債權、信用、基金、利率、匯率、指數、期貨等標的物的金融協議，以及其中一種或多種產品的組合。

本規(guī)范所稱的衍生品交易指證券公司在集中交易場所以外，根據與交易對手方達成的協議，與交易對手方直接開展的交易。

第三條證券公司開展衍生品交易業(yè)務，應符合《證券公司柜臺交易業(yè)務規(guī)范》的相關要求，并按要求簽訂協會發(fā)布的金融衍生品交易主協議。證券公司衍生品交易涉及其他衍生品市場的，應遵守其相關規(guī)定。

第四條證券公司進行衍生品交易，應當遵守有關法律法規(guī)，遵循誠實信用、市場化、防范利益輸送等原則。

第五條中國證券業(yè)協會(以下簡稱協會)對證券公司衍生品交易業(yè)務實施自律管理。協會授權中證資本市場發(fā)展監(jiān)測中心有限責任公司(以下簡稱市場監(jiān)測中心)對金融衍生品備案和后續(xù)監(jiān)測進行管理。

第六條證券公司應當根據本公司的人才條件、技術條件、風險偏好以及本公司業(yè)務管理和風險管理能力等，并考慮衍生品交易業(yè)務的風險特征，確定是否開展衍生品交易業(yè)務。

第七條取得柜臺交易業(yè)務資格的證券公司可以開展衍生品交易業(yè)務，但應在開展衍生品交易業(yè)務前向協會提交以下備案材料：

(一)開展衍生品交易業(yè)務的可行性報告及業(yè)務計劃書；(二)衍生品交易業(yè)務的內部管理規(guī)章制度；(三)衍生品交易會計制度；

(四)主管人員和主要業(yè)務人員名單、履歷；(五)協會要求的其他文件和資料。

未取得柜臺交易業(yè)務資格的證券公司擬開展衍生品交易業(yè)務的，應當通過協會組織的專業(yè)評價。

第八條證券公司應當建立衍生品交易業(yè)務的決策與授權體系，制定完善衍生品交易業(yè)務的基本管理制度和業(yè)務流程。

證券公司進行衍生品交易業(yè)務的內部管理規(guī)章制度應當至少包括以下內容：(一)衍生品交易業(yè)務的指導原則、業(yè)務操作規(guī)程和針對突發(fā)事件的應急措施；(二)金融衍生品新產品審批制度及流程；(三)完備的簿記管理、估值管理等制度；

(四)健全的衍生品交易風險管理制度和內部控制制度；(五)協會要求的其他文件和資料。

第九條證券公司柜臺交易的金融衍生品應當經有關監(jiān)管機構或自律組織的批準、備案或認可�，F行法律法規(guī)或自律規(guī)則對證券公司柜臺交易的金融衍生品規(guī)定不明確的，該金融衍生品應通過協會組織的專業(yè)評價。

第十條證券公司衍生品交易風險管理體系和制度應符合《證券公司金融衍生品柜臺交易風險管理指引》的要求。

第十一條證券公司應評估衍生品交易的風險及復雜程度，對衍生品交易進行相應分類，并定期復核。

第十二條證券公司交易對手方應限于機構，包括專業(yè)交易對手方和非專業(yè)交易對手方。證券公司應當參照協會《證券公司投資者適當性制度指引》的原則，制定區(qū)分專業(yè)交易對手方和非專業(yè)交易對手方的具體辦法。

證券公司應評估交易對手方的衍生品交易經驗、專業(yè)能力、風險承受能力等，對交易對手方進行相應分類，并至少每年復核一次。

第十三條證券公司應當根據非專業(yè)交易對手方提交的書面材料判斷交易對手方的法律地位、交易資格、風險承受能力、專業(yè)能力等，評估非專業(yè)交易對手方參與衍生品交易的適當性。第十四條證券公司進行衍生品交易時，應當至少向非專業(yè)交易對手方提供以下文件：(一)衍生品相關介紹或說明；(二)與交易相關的協議；(三)風險揭示文件；(四)其他必要的文件。

第十五條證券公司與非專業(yè)交易對手方開展衍生品交易前，應當客觀公允地向非專業(yè)交易對手方揭示衍生品的風險，有關風險揭示書文字應清晰易懂，并以顯著方式說明交易的最大可能損失、信用風險、市場風險、流動性風險、法律合規(guī)風險、操作風險、技術風險等。

如證券公司與專業(yè)交易對手方開展衍生品交易，交易雙方按協議約定執(zhí)行衍生品的風險揭示。

第十六條證券公司與非專業(yè)交易對手方開展衍生品交易時，應分類制定非專業(yè)交易對手方可交易的衍生品品種。

第十七條證券公司進行衍生品交易業(yè)務，應當向非專業(yè)交易對手方提供相關交易的信息或報告。如為專業(yè)交易對手方，交易雙方按協議約定執(zhí)行。

第十八條證券公司用于衍生品交易的相關協議應當包括業(yè)務定義、權利義務關系、終止條款、結算機制、違約事件和違約處置等事項。

第十九條證券公司進行衍生品交易，可以要求交易對手方提供履約保證金或可接受的履約保障品；可以根據交易或衍生品風險敞口情況，約定履約保障的具體措施；可以約定履約保證金或可接受的履約保障品的接收與交付、保管與處置等事項。

第二十條證券公司與交易對手方進行衍生品交易環(huán)節(jié)中，應對交易進行風險對沖管理。證券公司應對市場流動性、價格以及其他因素充分評估后，決定可承擔的風險敞口。

第二十一條證券公司應就衍生品交易相關的標的物暫停、終止上市，或標的物發(fā)行方違約等特殊事件與交易對手方約定交易處理、盯市機制和違約處置方法等。第二十二條證券公司應當建立衍生品交易業(yè)務的信息報送制度，按規(guī)定及時、準確、完整地向市場監(jiān)測中心報送月度交易統計報表、年度報告和市場監(jiān)測中心要求的其他報告。

第二十三條證券公司柜臺交易的產品可由證券公司負責登記托管，也可由中國證券登記結算有限責任公司登記托管。證券公司應當將登記托管、交易結算的數據報市場監(jiān)測中心，并報中國證券登記結算有限責任公司。

第二十四條證券公司應當妥善保存衍生品交易的所有交易記錄和與交易有關的文件、賬目、原始憑證等資料，以備核查。會計制度另有特殊要求的除外。

第二十五條證券公司應當制定衍生品交易業(yè)務應急處置預案，在發(fā)生重大業(yè)務風險或重大業(yè)務損失時，應立即采取有效措施，并及時向市場監(jiān)測中心報告，說明重大事件的起因、處理措施和影響結果等。

第二十六條證券公司及其相關人員違反本規(guī)范規(guī)定，協會將視情節(jié)輕重采取相關自律懲戒措施，并記入誠信信息管理系統；存在違反法律、法規(guī)行為的，將移交證監(jiān)會或其他有權機關依法查處。

第二十七條協會證券公司外其他會員開展衍生品交易的，參照本規(guī)范執(zhí)行。

第二十八條本規(guī)范由協會負責解釋，自發(fā)布之日起施行。

擴展閱讀：《證券公司金融衍生品柜臺交易業(yè)務規(guī)范(征求意見稿)》

證券公司金融衍生品柜臺交易業(yè)務規(guī)范

（征求意見稿）

第一條為規(guī)范證券公司金融衍生品柜臺交易（以下簡稱衍生品交易）行為，保護交易各方合法權益，防范證券公司風險，根據《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司柜臺交易業(yè)務規(guī)范》等相關規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范所稱的金融衍生品是指遠期、互換、期權等價值取決于股權、債權、信用、基金、利率、匯率、指數、期貨以及大宗商品等標的物的金融協議，以及其中一種或多種的組合。

本規(guī)范所稱的衍生品交易指證券公司在集中交易場所以外，根據與交易對手方達成的協議，與交易對手方直接開展的交易。

第三條證券公司開展衍生品交易業(yè)務，應符合《證券公司柜臺交易業(yè)務規(guī)范》的相關要求。

證券公司進行衍生品交易業(yè)務，應當遵守本規(guī)范。證券公司衍生品交易涉及其他基礎產品市場或衍生品市場的，應遵守其相關規(guī)定。

第四條證券公司進行衍生品交易，應當遵守有關法律法規(guī)，遵循誠實信用、市場化、防范利益輸送等原則。

第五條中國證券業(yè)協會（以下簡稱協會）對證券公司衍生品交易業(yè)務實施自律管理。

第六條證券公司應當根據本公司的人才條件、技術條件以及本公司業(yè)務管理和風險管理能力等，針對衍生品交易業(yè)務的風險特征，確定是否開展衍生品交易業(yè)務。

第七條證券公司擬開展衍生品交易業(yè)務的，應當向協會報送以下文件和資料：

（一）開展衍生品交易業(yè)務的可行性報告及業(yè)務計劃書；（二）衍生品交易業(yè)務的內部管理規(guī)章制度；（三）衍生品交易會計制度；

（四）主管人員和主要交易人員名單、履歷；

（五）衍生品交易風險管理制度，包括但不限于：風險敞口量化規(guī)則或風險限額授權管理制度；

（六）協會要求的其他文件和資料。

第八條證券公司應當建立衍生品交易業(yè)務的決策與授權體系，制定完善衍生品交易業(yè)務的基本管理制度和業(yè)務流程。

證券公司進行衍生品交易業(yè)務的內部管理規(guī)章制度應當至少包括以下內容：

（一）衍生品交易業(yè)務的指導原則、業(yè)務操作規(guī)程和針對突發(fā)事件的應急措施；

（二）金融衍生品新產品審批制度及流程；（三）完備的簿記管理、估值管理等制度；

（四）健全的衍生品交易風險管理制度和內部控制制度；（五）協會要求的其他文件和資料。

第九條證券公司用于柜臺交易的金融衍生品應當經國家有關部門或其授權機構批準、備案或認可。

如金融衍生品屬于新類別，證券公司應按協會要求履行備案程序。

第十條證券公司應評估衍生品交易的風險及復雜程度，對衍生品交易進行相應分類，并至少每年復核一次。

第十一條本規(guī)范所稱的交易對手方指合格交易對手方，包括專業(yè)交易對手方和非專業(yè)交易對手方。證券公司應當參照協會《證券公司投資者適當性制度指引》第十條的原則，制定區(qū)分專業(yè)交易對手方和非專業(yè)交易對手方的具體辦法。

第十二條證券公司應當根據交易對手方提交的書面材料審查交易對手方的法律地位、交易資格、風險承受能力、專業(yè)能力等，評估非專業(yè)交易對手方參與衍生品交易的適當性。

第十三條證券公司應評估交易對手方的衍生品交易經驗、專業(yè)能力、風險承受能力等，對交易對手方進行相應分類，并至少每年復核一次。

第十四條證券公司衍生品交易風險管理體系和制度應符合《證券公司金融衍生品風險管理指引》的要求。

第十五條證券公司與非專業(yè)交易對手方開展衍生品交易時，應當客觀公允地向非專業(yè)交易對手方揭示衍生品的風險,有關風險揭示書文字應清晰易懂,并以顯著方式說明交易的最大可能損失、信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險等。

如為專業(yè)交易對手方，交易雙方按協議約定執(zhí)行。第十六條證券公司進行衍生品交易時，應當至少向非專業(yè)交易對手方提供以下文件：（一）衍生品相關介紹或說明；（二）與交易相關的協議；（三）風險揭示文件；（四）其他必要的文件。

第十七條證券公司用于衍生品交易的相關協議應當包括業(yè)務定義、權利義務關系、終止條款、結算機制、違約事件和違約處置。

第十八條證券公司進行衍生品交易，可以要求交易對手方提供履約保證金或可接受的履約保障品；可以根據交易或衍生品風險敞口情況，約定履約保障的具體措施；可以約定履約保證金或可接受的履約保障品的接收與交付、保管與處置等事項。

第十九條證券公司與交易對手方開展衍生品交易后，應對交易進行風險管理。證券公司應對市場流動性、價格以及其他因素充分評估后，決定可承擔的風險敞口。

第二十條證券公司應就衍生品交易相關的標的物暫停、終止上市，或標的物發(fā)行方違約等特殊事件發(fā)生時與交易對手方約定交易處理、盯市機制和違約處置方法等。

第二十一條證券公司進行衍生品交易業(yè)務，應當向非專業(yè)交易對手方提供相關交易或衍生品的狀況、估值、盈虧等信息或

報告。

如為專業(yè)交易對手方，交易雙方按協議約定執(zhí)行。第二十二條證券公司應當建立完善的衍生品交易管理信息系統，確保信息完整、有效。

證券公司應當建立衍生品交易業(yè)務的信息報送制度，按規(guī)定及時、準確、完整地向協會報送月度交易統計報表、年度報告和協會要求的其他報告。

第二十三條證券公司應當制定衍生品交易業(yè)務應急處置預案，在重大業(yè)務風險或重大業(yè)務損失時，應立即采取有效措施，并及時向協會報告，說明重大事件的起因、處理措施和影響結果等。

第二十四條證券公司及其相關人員違反本規(guī)范規(guī)定，協會將視情節(jié)輕重采取相關自律懲戒措施，并記入誠信信息管理系統；存在違反法律、法規(guī)行為的，將移交證監(jiān)會或其他有權機關依法查處。

第二十五條本規(guī)范由協會負責解釋，自發(fā)布之日起施行。

友情提示：本文中關于《證券公司金融衍生品柜臺交易業(yè)務規(guī)范》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，證券公司金融衍生品柜臺交易業(yè)務規(guī)范：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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